Financial Engineering : Strategien, Bewertungen und Risikomanagement /
Bloss, Michael
Financial Engineering : Strategien, Bewertungen und Risikomanagement / Michael Bloss. - 1 online resource (XXXVIII, 687 p.) - De Gruyter Studium .
Frontmatter -- Vorwort zur fünften Auflage -- Vorwort zur vierten Auflage -- Inhaltsübersicht -- Abkürzungs- und Symbolverzeichnis -- Abbildungsverzeichnis -- Tabellenverzeichnis -- Modul I: Grundlagen des Financial Engineering -- 1 Financial Engineering – Aufbau und Konzeption -- 2 Die quantitativen Grundlagen des Financial Engineering -- 3 Ethische und nachhaltige Grundsätze für ein erfolgreiches Financial Engineering -- Modul II: Plain-Vanilla-Derivate -- 4 Terminbörsen und Terminmärkte -- 5 Futures -- 6 Optionen -- 7 Devisen- und Warentermingeschäfte -- Modul III: Non-Plain-Vanilla-Derivate und Strukturen -- 8 OTC-Derivate und exotische Strukturen -- 9 Kreditderivate -- 10 Wetterderivate -- 11 Börsengehandelte Inflationsderivate -- 12 Versicherungsderivate -- Modul IV: Anwendung von Derivaten und deren Risikomanagement -- 13 Derivate zur Strukturierung komplexer Portfolios -- 14 Einsatz von Derivaten im Financial Engineering und im Fondsmanagement -- 15 Die Wertpapierleihe und das Repo-Geschäft -- 16 Risiko- und Sicherheitenmanagement -- Schlusswort -- 17 Appendix -- Literatur -- Stichwortverzeichnis
restricted access http://purl.org/coar/access_right/c_16ec
Wie faszinierend die Welt der Derivate und die damit verbundene, angewandte Mathematik ist, kann man im Fachgebiet des Financial Engineerings entdecken. Es ist ein spezieller Teil der Finanzwirtschaft, in dem die Grenzen zwischen Mathematik, Modellkunde und derivativen Instrumenten zu einer ganzheitlichen Strategie und Betrachtungsweise verschmelzen. Diese Vielschichtigkeit ist es, was das Financial Engineering so interessant und reizvoll macht. Das vorliegende Buch erarbeitet diese Strategien, Bewertungsmodelle und Risikomanagementsysteme und bindet diese aktiv in den Financial Engineering Prozess ein. Dabei wird der Ansatz verfolgt, neben der theoretischen Darstellung auch auf die praktischen Einsatzmöglichkeiten einzugehen, ohne die quantitativen Grundlagen aus den Augen zu verlieren. Erweitert wurde die Vorauflage um einen tieferen Blick auf die jeweiligen Instrumente, deren Modellrahmen sowie der eingängigen Risikoeinschätzung im Aggregat. Die Einführung von neuen Instrumenten, wie zum Beispiel der Daily Options an der Eurex, sowie neue Anforderungen, welche die Regulatorik und die ESG-Kriterien mit sich bringen werden ebenfalls aufgegriffen und besprochen.
Mode of access: Internet via World Wide Web.
In German.
9783111369273 9783111370460 9783111370101
10.1515/9783111370101 doi
2023952575
Financial engineering.
Derivate.
ESG.
Futures.
Künstliche Intelligenz.
Optionen.
BUSINESS & ECONOMICS / Finance / Financial Engineering.
HG176.7 / .B56 2024
658.15
Financial Engineering : Strategien, Bewertungen und Risikomanagement / Michael Bloss. - 1 online resource (XXXVIII, 687 p.) - De Gruyter Studium .
Frontmatter -- Vorwort zur fünften Auflage -- Vorwort zur vierten Auflage -- Inhaltsübersicht -- Abkürzungs- und Symbolverzeichnis -- Abbildungsverzeichnis -- Tabellenverzeichnis -- Modul I: Grundlagen des Financial Engineering -- 1 Financial Engineering – Aufbau und Konzeption -- 2 Die quantitativen Grundlagen des Financial Engineering -- 3 Ethische und nachhaltige Grundsätze für ein erfolgreiches Financial Engineering -- Modul II: Plain-Vanilla-Derivate -- 4 Terminbörsen und Terminmärkte -- 5 Futures -- 6 Optionen -- 7 Devisen- und Warentermingeschäfte -- Modul III: Non-Plain-Vanilla-Derivate und Strukturen -- 8 OTC-Derivate und exotische Strukturen -- 9 Kreditderivate -- 10 Wetterderivate -- 11 Börsengehandelte Inflationsderivate -- 12 Versicherungsderivate -- Modul IV: Anwendung von Derivaten und deren Risikomanagement -- 13 Derivate zur Strukturierung komplexer Portfolios -- 14 Einsatz von Derivaten im Financial Engineering und im Fondsmanagement -- 15 Die Wertpapierleihe und das Repo-Geschäft -- 16 Risiko- und Sicherheitenmanagement -- Schlusswort -- 17 Appendix -- Literatur -- Stichwortverzeichnis
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Wie faszinierend die Welt der Derivate und die damit verbundene, angewandte Mathematik ist, kann man im Fachgebiet des Financial Engineerings entdecken. Es ist ein spezieller Teil der Finanzwirtschaft, in dem die Grenzen zwischen Mathematik, Modellkunde und derivativen Instrumenten zu einer ganzheitlichen Strategie und Betrachtungsweise verschmelzen. Diese Vielschichtigkeit ist es, was das Financial Engineering so interessant und reizvoll macht. Das vorliegende Buch erarbeitet diese Strategien, Bewertungsmodelle und Risikomanagementsysteme und bindet diese aktiv in den Financial Engineering Prozess ein. Dabei wird der Ansatz verfolgt, neben der theoretischen Darstellung auch auf die praktischen Einsatzmöglichkeiten einzugehen, ohne die quantitativen Grundlagen aus den Augen zu verlieren. Erweitert wurde die Vorauflage um einen tieferen Blick auf die jeweiligen Instrumente, deren Modellrahmen sowie der eingängigen Risikoeinschätzung im Aggregat. Die Einführung von neuen Instrumenten, wie zum Beispiel der Daily Options an der Eurex, sowie neue Anforderungen, welche die Regulatorik und die ESG-Kriterien mit sich bringen werden ebenfalls aufgegriffen und besprochen.
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In German.
9783111369273 9783111370460 9783111370101
10.1515/9783111370101 doi
2023952575
Financial engineering.
Derivate.
ESG.
Futures.
Künstliche Intelligenz.
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658.15