MARC details
| 000 -Leader |
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| Leader |
04115nam a22005295i 4500 |
| 001 - Numero di controllo |
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| Numero di controllo |
194277 |
| 003 - Identificatore del numero di controllo |
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| Identificatore del numero di controllo |
IT-RoAPU |
| 005 - Data e orario dell'ultima transazione |
|---|
| Data e orario dell'ultima transazione |
20221214232751.0 |
| 006 - Elementi di lunghezza fissa--Caratteristiche del materiale allegato--Informazione generale |
|---|
| Elementi di lunghezza fissa--Caratteristiche del materiale allegato--Informazione generale |
m|||||o||d|||||||| |
| 007 - Campo fisso per la descrizione fisica--informazione generale |
|---|
| Campo fisso per la descrizione fisica--informazione generale |
cr || |||||||| |
| 008 - Elementi di lunghezza fissa--Informazione generale |
|---|
| Elementi di lunghezza fissa--Informazione generale |
210830t20182004nju fo d z eng d |
| 020 ## - International Standard Book Number |
|---|
| ISBN (International Standard Book Number) |
9780691187426 |
| Qualifying information |
PDF |
| 024 7# - Altri identificatori standard |
|---|
| Numero standard o codice |
10.1515/9780691187426 |
| Fonte del numero o codice |
doi |
| 035 ## - Numero di controllo del sistema |
|---|
| Numero di controllo del sistema |
(DE-B1597)9780691187426 |
| 035 ## - Numero di controllo del sistema |
|---|
| Numero di controllo del sistema |
(DE-B1597)501720 |
| 035 ## - Numero di controllo del sistema |
|---|
| Numero di controllo del sistema |
(OCoLC)1045069026 |
| 040 ## - Fonte della catalogazione |
|---|
| Agenzia catalografica originale |
DE-B1597 |
| Lingua della catalogazione |
eng |
| Agenzia che fa la trascrizione |
DE-B1597 |
| Regole di descrizione |
rda |
| 050 #4 - Numero di chiamata (collocazione) della Library of Congress |
|---|
| Numero di classificazione |
HG1621 |
| 072 #7 - Codice di categoria di soggetto |
|---|
| Codice di categoria di soggetto |
BUS027000 |
| Fonte |
bisacsh |
| 082 04 - Numero di classificazione Decimale Dewey |
|---|
| Numero di classificazione |
332.80151 |
| Numero dell'edizione |
23 |
| 084 ## - Numero d’altra classificazione |
|---|
| Numero di classificazione |
online - DeGruyter |
| 100 1# - Accesso principale -- nome di persona |
|---|
| Nome di persona |
Cairns, Andrew J. G. |
| Termine di ruolo |
autore |
| 245 10 - Formulazione del titolo |
|---|
| Titolo |
Interest Rate Models : |
| Complemento del titolo |
An Introduction / |
| Formulazioni di responsabilità, ecc. |
Andrew J. G. Cairns. |
| 264 #1 - Produzione, pubblicazione, etc di un'opera |
|---|
| Luogo di produzione, pubblicazione, ecc. |
Princeton, NJ : |
| Nome del produttore, editore, ecc. |
Princeton University Press, |
| Data di produzione, specificazione, ecc. |
[2018] |
| 264 #4 - Produzione, pubblicazione, etc di un'opera |
|---|
| Data di produzione, specificazione, ecc. |
©2004 |
| 300 ## - Descrizione fisica |
|---|
| Estensione |
1 online resource |
| 336 ## - Tipo contenuto |
|---|
| Tipo contenuto |
|
| Tipo contenuto (codice) |
txt |
| Fonte |
rdacontent |
| 337 ## - Tipo formato |
|---|
| Tipo formato |
|
| Tipo formato (codice) |
c |
| Fonte |
rdamedia |
| 338 ## - Formato di trasporto |
|---|
| Formato di trasporto |
|
| Formato di trasporto (codice) |
cr |
| Fonte |
rdacarrier |
| 347 ## - Caratteristiche file digitale |
|---|
| Tipo file |
text file |
| Formato di codifica |
PDF |
| Fonte |
rda |
| 505 00 - Nota formattata di contenuto |
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| Titolo |
Frontmatter -- |
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Contents -- |
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Preface -- |
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Acknowledgements -- |
| -- |
1. Introduction to Bond Markets -- |
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2. Arbitrage-Free Pricing -- |
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3. Discrete-Time Binomial Models -- |
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4. Continuous-Time Interest Rate Models -- |
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5. No-Arbitrage Models -- |
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6. Multifactor Models -- |
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7. The Forward-Measure Approach -- |
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8. Positive Interest -- |
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9. Market Models -- |
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10. Numerical Methods -- |
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11. Credit Risk -- |
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12. Model Calibration -- |
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Appendix A. Summary of Key Probability and SDE Theory -- |
| -- |
Appendix B. The Vasicek and CIR Models: Proofs -- |
| -- |
References -- |
| -- |
Index |
| 506 0# - Nota sulle restrizioni all'accesso |
|---|
| Condizioni che regolano l'accesso |
restricted access |
| URI (Uniform Resource Identifier) |
<a href="http://purl.org/coar/access_right/c_16ec">http://purl.org/coar/access_right/c_16ec</a> |
| Terminologia normalizzata della restrizione all’accesso |
online access with authorization |
| Fonte del termine |
star |
| 520 ## - Riassunto, ecc. |
|---|
| Nota di riassunto, ecc. |
The field of financial mathematics has developed tremendously over the past thirty years, and the underlying models that have taken shape in interest rate markets and bond markets, being much richer in structure than equity-derivative models, are particularly fascinating and complex. This book introduces the tools required for the arbitrage-free modelling of the dynamics of these markets. Andrew Cairns addresses not only seminal works but also modern developments. Refreshingly broad in scope, covering numerical methods, credit risk, and descriptive models, and with an approachable sequence of opening chapters, Interest Rate Models will make readers--be they graduate students, academics, or practitioners--confident enough to develop their own interest rate models or to price nonstandard derivatives using existing models. The mathematical chapters begin with the simple binomial model that introduces many core ideas. But the main chapters work their way systematically through all of the main developments in continuous-time interest rate modelling. The book describes fully the broad range of approaches to interest rate modelling: short-rate models, no-arbitrage models, the Heath-Jarrow-Morton framework, multifactor models, forward measures, positive-interest models, and market models. Later chapters cover some related topics, including numerical methods, credit risk, and model calibration. Significantly, the book develops the martingale approach to bond pricing in detail, concentrating on risk-neutral pricing, before later exploring recent advances in interest rate modelling where different pricing measures are important. |
| 538 ## - Nota sui requisiti del sistema |
|---|
| Nota sui requisiti del sistema |
Mode of access: Internet via World Wide Web. |
| 546 ## - Nota sulla lingua |
|---|
| Nota sulla lingua |
In English. |
| 588 0# - Nota sulla fonte della discrezione |
|---|
| Nota sulla fonte della discrezione |
Description based on online resource; title from PDF title page (publisher's Web site, viewed 30. Aug 2021) |
| 650 #0 - Accesso aggiunto di soggetto--termine topico |
|---|
| Termine topico o nome geografico come accesso |
Bonds |
| Suddivisione generale |
Mathematical models. |
| 650 #0 - Accesso aggiunto di soggetto--termine topico |
|---|
| Termine topico o nome geografico come accesso |
Derivative securities |
| Suddivisione generale |
Prices |
| -- |
Mathematical models. |
| 650 #0 - Accesso aggiunto di soggetto--termine topico |
|---|
| Termine topico o nome geografico come accesso |
Interest rates |
| Suddivisione generale |
Mathematical models. |
| 650 #0 - Accesso aggiunto di soggetto--termine topico |
|---|
| Termine topico o nome geografico come accesso |
Securities |
| Suddivisione generale |
Mathematical models. |
| 650 #7 - Accesso aggiunto di soggetto--termine topico |
|---|
| Termine topico o nome geografico come accesso |
BUSINESS & ECONOMICS / Finance / General. |
| Fonte dell'intestazione o del termine |
bisacsh |
| 850 ## - Istituzione possedente |
|---|
| Istituzione possedente |
IT-RoAPU |
| 856 40 - Localizzazione e accesso elettronico |
|---|
| URI (Uniform Resource Identifier) |
<a href="https://doi.org/10.1515/9780691187426?locatt=mode:legacy">https://doi.org/10.1515/9780691187426?locatt=mode:legacy</a> |
| 856 40 - Localizzazione e accesso elettronico |
|---|
| URI (Uniform Resource Identifier) |
<a href="https://www.degruyter.com/isbn/9780691187426">https://www.degruyter.com/isbn/9780691187426</a> |
| 856 42 - Localizzazione e accesso elettronico |
|---|
| Materiale specificato |
Cover |
| URI (Uniform Resource Identifier) |
<a href="https://www.degruyter.com/cover/covers/9780691187426.jpg">https://www.degruyter.com/cover/covers/9780691187426.jpg</a> |
| 942 ## - Dati aggiuntivi (Koha) |
|---|
| Tipo copia default (Koha) |
eBook |
