MARC details
| 000 -Leader |
|---|
| Leader |
07793nam a22016935i 4500 |
| 001 - Numero di controllo |
|---|
| Numero di controllo |
205772 |
| 003 - Identificatore del numero di controllo |
|---|
| Identificatore del numero di controllo |
IT-RoAPU |
| 005 - Data e orario dell'ultima transazione |
|---|
| Data e orario dell'ultima transazione |
20221214233536.0 |
| 006 - Elementi di lunghezza fissa--Caratteristiche del materiale allegato--Informazione generale |
|---|
| Elementi di lunghezza fissa--Caratteristiche del materiale allegato--Informazione generale |
m|||||o||d|||||||| |
| 007 - Campo fisso per la descrizione fisica--informazione generale |
|---|
| Campo fisso per la descrizione fisica--informazione generale |
cr || |||||||| |
| 008 - Elementi di lunghezza fissa--Informazione generale |
|---|
| Elementi di lunghezza fissa--Informazione generale |
221201t20122003nju fo d z eng d |
| 020 ## - International Standard Book Number |
|---|
| ISBN (International Standard Book Number) |
9781400829170 |
| Qualifying information |
PDF |
| 024 7# - Altri identificatori standard |
|---|
| Numero standard o codice |
10.1515/9781400829170 |
| Fonte del numero o codice |
doi |
| 035 ## - Numero di controllo del sistema |
|---|
| Numero di controllo del sistema |
(DE-B1597)9781400829170 |
| 035 ## - Numero di controllo del sistema |
|---|
| Numero di controllo del sistema |
(DE-B1597)642797 |
| 040 ## - Fonte della catalogazione |
|---|
| Agenzia catalografica originale |
DE-B1597 |
| Lingua della catalogazione |
eng |
| Agenzia che fa la trascrizione |
DE-B1597 |
| Regole di descrizione |
rda |
| 050 #4 - Numero di chiamata (collocazione) della Library of Congress |
|---|
| Numero di classificazione |
HG3751 .D84 2009 |
| 072 #7 - Codice di categoria di soggetto |
|---|
| Codice di categoria di soggetto |
BUS069000 |
| Fonte |
bisacsh |
| 082 04 - Numero di classificazione Decimale Dewey |
|---|
| Numero di classificazione |
332.7/42 |
| 084 ## - Numero d’altra classificazione |
|---|
| Numero di classificazione |
online - DeGruyter |
| 100 1# - Accesso principale -- nome di persona |
|---|
| Nome di persona |
Duffie, Darrell |
| Termine di ruolo |
autore |
| 245 10 - Formulazione del titolo |
|---|
| Titolo |
Credit Risk : |
| Complemento del titolo |
Pricing, Measurement, and Management / |
| Formulazioni di responsabilità, ecc. |
Darrell Duffie, Kenneth J. Singleton. |
| 264 #1 - Produzione, pubblicazione, etc di un'opera |
|---|
| Luogo di produzione, pubblicazione, ecc. |
Princeton, NJ : |
| Nome del produttore, editore, ecc. |
Princeton University Press, |
| Data di produzione, specificazione, ecc. |
[2012] |
| 264 #4 - Produzione, pubblicazione, etc di un'opera |
|---|
| Data di produzione, specificazione, ecc. |
©2003 |
| 300 ## - Descrizione fisica |
|---|
| Estensione |
1 online resource (416 p.) : |
| Altre particolarità fisiche |
137 line illus. 34 tables. |
| 336 ## - Tipo contenuto |
|---|
| Tipo contenuto |
|
| Tipo contenuto (codice) |
txt |
| Fonte |
rdacontent |
| 337 ## - Tipo formato |
|---|
| Tipo formato |
|
| Tipo formato (codice) |
c |
| Fonte |
rdamedia |
| 338 ## - Formato di trasporto |
|---|
| Formato di trasporto |
|
| Formato di trasporto (codice) |
cr |
| Fonte |
rdacarrier |
| 347 ## - Caratteristiche file digitale |
|---|
| Tipo file |
text file |
| Formato di codifica |
PDF |
| Fonte |
rda |
| 490 0# - Formulazione della serie |
|---|
| Formulazione della serie |
Princeton Series in Finance |
| 505 00 - Nota formattata di contenuto |
|---|
| Titolo |
Frontmatter -- |
| -- |
Contents -- |
| -- |
Preface -- |
| -- |
Acknowledgments -- |
| -- |
1 Introduction -- |
| -- |
2 Economic Principles of Risk Management -- |
| -- |
3 Default Arrival: Historical Patterns and Statistical Models -- |
| -- |
4 Ratings Transitions: Historical Patterns and Statistical Models -- |
| -- |
5 Conceptual Approaches to Valuation of Default Risk -- |
| -- |
6 Pricing Corporate and Sovereign Bonds -- |
| -- |
7 Empirical Models of Defaultable Bond Spreads -- |
| -- |
8 Credit Swaps -- |
| -- |
9 Optional Credit Pricing -- |
| -- |
10 Correlated Defaults -- |
| -- |
11 Collateralized Debt Obligations -- |
| -- |
12 Over-the-Counter Default Risk and Valuation -- |
| -- |
13 Integrated Market and Credit Risk Measurement -- |
| -- |
A Introduction to Affine Processes -- |
| -- |
B Econometrics of Affine Term-Structure Models -- |
| -- |
C HJM Spread Curve Models -- |
| -- |
References -- |
| -- |
Index |
| 506 0# - Nota sulle restrizioni all'accesso |
|---|
| Condizioni che regolano l'accesso |
restricted access |
| URI (Uniform Resource Identifier) |
<a href="http://purl.org/coar/access_right/c_16ec">http://purl.org/coar/access_right/c_16ec</a> |
| Terminologia normalizzata della restrizione all’accesso |
online access with authorization |
| Fonte del termine |
star |
| 520 ## - Riassunto, ecc. |
|---|
| Nota di riassunto, ecc. |
In this book, two of America's leading economists provide the first integrated treatment of the conceptual, practical, and empirical foundations for credit risk pricing and risk measurement. Masterfully applying theory to practice, Darrell Duffie and Kenneth Singleton model credit risk for the purpose of measuring portfolio risk and pricing defaultable bonds, credit derivatives, and other securities exposed to credit risk. The methodological rigor, scope, and sophistication of their state-of-the-art account is unparalleled, and its singularly in-depth treatment of pricing and credit derivatives further illuminates a problem that has drawn much attention in an era when financial institutions the world over are revising their credit management strategies. Duffie and Singleton offer critical assessments of alternative approaches to credit-risk modeling, while highlighting the strengths and weaknesses of current practice. Their approach blends in-depth discussions of the conceptual foundations of modeling with extensive analyses of the empirical properties of such credit-related time series as default probabilities, recoveries, ratings transitions, and yield spreads. Both the "structura" and "reduced-form" approaches to pricing defaultable securities are presented, and their comparative fits to historical data are assessed. The authors also provide a comprehensive treatment of the pricing of credit derivatives, including credit swaps, collateralized debt obligations, credit guarantees, lines of credit, and spread options. Not least, they describe certain enhancements to current pricing and management practices that, they argue, will better position financial institutions for future changes in the financial markets. Credit Risk is an indispensable resource for risk managers, traders or regulators dealing with financial products with a significant credit risk component, as well as for academic researchers and students. |
| 538 ## - Nota sui requisiti del sistema |
|---|
| Nota sui requisiti del sistema |
Mode of access: Internet via World Wide Web. |
| 546 ## - Nota sulla lingua |
|---|
| Nota sulla lingua |
In English. |
| 588 0# - Nota sulla fonte della discrezione |
|---|
| Nota sulla fonte della discrezione |
Description based on online resource; title from PDF title page (publisher's Web site, viewed 01. Dez 2022) |
| 650 #7 - Accesso aggiunto di soggetto--termine topico |
|---|
| Termine topico o nome geografico come accesso |
BUSINESS & ECONOMICS / Economics / General. |
| Fonte dell'intestazione o del termine |
bisacsh |
| 653 ## - Termine d’indicizzazione--non controllato |
|---|
| Termine non controllato |
Approximation. |
| 653 ## - Termine d’indicizzazione--non controllato |
|---|
| Termine non controllato |
Asset. |
| 653 ## - Termine d’indicizzazione--non controllato |
|---|
| Termine non controllato |
Balance sheet. |
| 653 ## - Termine d’indicizzazione--non controllato |
|---|
| Termine non controllato |
Bankruptcy. |
| 653 ## - Termine d’indicizzazione--non controllato |
|---|
| Termine non controllato |
Basis Point. |
| 653 ## - Termine d’indicizzazione--non controllato |
|---|
| Termine non controllato |
Bond (finance). |
| 653 ## - Termine d’indicizzazione--non controllato |
|---|
| Termine non controllato |
Bond Yield. |
| 653 ## - Termine d’indicizzazione--non controllato |
|---|
| Termine non controllato |
Bond market. |
| 653 ## - Termine d’indicizzazione--non controllato |
|---|
| Termine non controllato |
Bond valuation. |
| 653 ## - Termine d’indicizzazione--non controllato |
|---|
| Termine non controllato |
Broker-dealer. |
| 653 ## - Termine d’indicizzazione--non controllato |
|---|
| Termine non controllato |
Business cycle. |
| 653 ## - Termine d’indicizzazione--non controllato |
|---|
| Termine non controllato |
Calculation. |
| 653 ## - Termine d’indicizzazione--non controllato |
|---|
| Termine non controllato |
Call option. |
| 653 ## - Termine d’indicizzazione--non controllato |
|---|
| Termine non controllato |
Capital market. |
| 653 ## - Termine d’indicizzazione--non controllato |
|---|
| Termine non controllato |
Capital requirement. |
| 653 ## - Termine d’indicizzazione--non controllato |
|---|
| Termine non controllato |
Cash flow. |
| 653 ## - Termine d’indicizzazione--non controllato |
|---|
| Termine non controllato |
Characteristic function (probability theory). |
| 653 ## - Termine d’indicizzazione--non controllato |
|---|
| Termine non controllato |
Coefficient. |
| 653 ## - Termine d’indicizzazione--non controllato |
|---|
| Termine non controllato |
Collateralized debt obligation. |
| 653 ## - Termine d’indicizzazione--non controllato |
|---|
| Termine non controllato |
Conditional probability distribution. |
| 653 ## - Termine d’indicizzazione--non controllato |
|---|
| Termine non controllato |
Counterparty. |
| 653 ## - Termine d’indicizzazione--non controllato |
|---|
| Termine non controllato |
Coupon (bond). |
| 653 ## - Termine d’indicizzazione--non controllato |
|---|
| Termine non controllato |
Coupon. |
| 653 ## - Termine d’indicizzazione--non controllato |
|---|
| Termine non controllato |
Covariance matrix. |
| 653 ## - Termine d’indicizzazione--non controllato |
|---|
| Termine non controllato |
Credit (finance). |
| 653 ## - Termine d’indicizzazione--non controllato |
|---|
| Termine non controllato |
Credit derivative. |
| 653 ## - Termine d’indicizzazione--non controllato |
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| Termine non controllato |
Credit event. |
| 653 ## - Termine d’indicizzazione--non controllato |
|---|
| Termine non controllato |
Credit rating. |
| 653 ## - Termine d’indicizzazione--non controllato |
|---|
| Termine non controllato |
Credit risk. |
| 653 ## - Termine d’indicizzazione--non controllato |
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| Termine non controllato |
Credit spread (options). |
| 653 ## - Termine d’indicizzazione--non controllato |
|---|
| Termine non controllato |
Currency. |
| 653 ## - Termine d’indicizzazione--non controllato |
|---|
| Termine non controllato |
Debt. |
| 653 ## - Termine d’indicizzazione--non controllato |
|---|
| Termine non controllato |
Default Rate. |
| 653 ## - Termine d’indicizzazione--non controllato |
|---|
| Termine non controllato |
Discounts and allowances. |
| 653 ## - Termine d’indicizzazione--non controllato |
|---|
| Termine non controllato |
Diversification (finance). |
| 653 ## - Termine d’indicizzazione--non controllato |
|---|
| Termine non controllato |
Economics. |
| 653 ## - Termine d’indicizzazione--non controllato |
|---|
| Termine non controllato |
Estimation. |
| 653 ## - Termine d’indicizzazione--non controllato |
|---|
| Termine non controllato |
Event of default. |
| 653 ## - Termine d’indicizzazione--non controllato |
|---|
| Termine non controllato |
Face value. |
| 653 ## - Termine d’indicizzazione--non controllato |
|---|
| Termine non controllato |
Financial institution. |
| 653 ## - Termine d’indicizzazione--non controllato |
|---|
| Termine non controllato |
Forward rate. |
| 653 ## - Termine d’indicizzazione--non controllato |
|---|
| Termine non controllato |
Government bond. |
| 653 ## - Termine d’indicizzazione--non controllato |
|---|
| Termine non controllato |
Government debt. |
| 653 ## - Termine d’indicizzazione--non controllato |
|---|
| Termine non controllato |
Hedge (finance). |
| 653 ## - Termine d’indicizzazione--non controllato |
|---|
| Termine non controllato |
High-yield debt. |
| 653 ## - Termine d’indicizzazione--non controllato |
|---|
| Termine non controllato |
Interest rate swap. |
| 653 ## - Termine d’indicizzazione--non controllato |
|---|
| Termine non controllato |
Interest rate. |
| 653 ## - Termine d’indicizzazione--non controllato |
|---|
| Termine non controllato |
Interest-Rate Derivative. |
| 653 ## - Termine d’indicizzazione--non controllato |
|---|
| Termine non controllato |
Investment. |
| 653 ## - Termine d’indicizzazione--non controllato |
|---|
| Termine non controllato |
Investor. |
| 653 ## - Termine d’indicizzazione--non controllato |
|---|
| Termine non controllato |
Issuer. |
| 653 ## - Termine d’indicizzazione--non controllato |
|---|
| Termine non controllato |
Lehman Brothers. |
| 653 ## - Termine d’indicizzazione--non controllato |
|---|
| Termine non controllato |
Leverage (finance). |
| 653 ## - Termine d’indicizzazione--non controllato |
|---|
| Termine non controllato |
Liability (financial accounting). |
| 653 ## - Termine d’indicizzazione--non controllato |
|---|
| Termine non controllato |
Libor. |
| 653 ## - Termine d’indicizzazione--non controllato |
|---|
| Termine non controllato |
Likelihood function. |
| 653 ## - Termine d’indicizzazione--non controllato |
|---|
| Termine non controllato |
Long run and short run. |
| 653 ## - Termine d’indicizzazione--non controllato |
|---|
| Termine non controllato |
Market Value Of Equity. |
| 653 ## - Termine d’indicizzazione--non controllato |
|---|
| Termine non controllato |
Market liquidity. |
| 653 ## - Termine d’indicizzazione--non controllato |
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| Termine non controllato |
Market price. |
| 653 ## - Termine d’indicizzazione--non controllato |
|---|
| Termine non controllato |
Market value. |
| 653 ## - Termine d’indicizzazione--non controllato |
|---|
| Termine non controllato |
Markov chain. |
| 653 ## - Termine d’indicizzazione--non controllato |
|---|
| Termine non controllato |
Markov process. |
| 653 ## - Termine d’indicizzazione--non controllato |
|---|
| Termine non controllato |
Moneyness. |
| 653 ## - Termine d’indicizzazione--non controllato |
|---|
| Termine non controllato |
Parameter. |
| 653 ## - Termine d’indicizzazione--non controllato |
|---|
| Termine non controllato |
Payment. |
| 653 ## - Termine d’indicizzazione--non controllato |
|---|
| Termine non controllato |
Payout. |
| 653 ## - Termine d’indicizzazione--non controllato |
|---|
| Termine non controllato |
Present value. |
| 653 ## - Termine d’indicizzazione--non controllato |
|---|
| Termine non controllato |
Price Change. |
| 653 ## - Termine d’indicizzazione--non controllato |
|---|
| Termine non controllato |
Pricing. |
| 653 ## - Termine d’indicizzazione--non controllato |
|---|
| Termine non controllato |
Probability distribution. |
| 653 ## - Termine d’indicizzazione--non controllato |
|---|
| Termine non controllato |
Probability of default. |
| 653 ## - Termine d’indicizzazione--non controllato |
|---|
| Termine non controllato |
Probability. |
| 653 ## - Termine d’indicizzazione--non controllato |
|---|
| Termine non controllato |
Random variable. |
| 653 ## - Termine d’indicizzazione--non controllato |
|---|
| Termine non controllato |
Rate of return. |
| 653 ## - Termine d’indicizzazione--non controllato |
|---|
| Termine non controllato |
Repurchase agreement. |
| 653 ## - Termine d’indicizzazione--non controllato |
|---|
| Termine non controllato |
Risk management. |
| 653 ## - Termine d’indicizzazione--non controllato |
|---|
| Termine non controllato |
Risk premium. |
| 653 ## - Termine d’indicizzazione--non controllato |
|---|
| Termine non controllato |
Risk-neutral measure. |
| 653 ## - Termine d’indicizzazione--non controllato |
|---|
| Termine non controllato |
Securitization. |
| 653 ## - Termine d’indicizzazione--non controllato |
|---|
| Termine non controllato |
Short rate. |
| 653 ## - Termine d’indicizzazione--non controllato |
|---|
| Termine non controllato |
Short-rate model. |
| 653 ## - Termine d’indicizzazione--non controllato |
|---|
| Termine non controllato |
Skewness. |
| 653 ## - Termine d’indicizzazione--non controllato |
|---|
| Termine non controllato |
Special case. |
| 653 ## - Termine d’indicizzazione--non controllato |
|---|
| Termine non controllato |
Spread option. |
| 653 ## - Termine d’indicizzazione--non controllato |
|---|
| Termine non controllato |
Standard deviation. |
| 653 ## - Termine d’indicizzazione--non controllato |
|---|
| Termine non controllato |
Stochastic volatility. |
| 653 ## - Termine d’indicizzazione--non controllato |
|---|
| Termine non controllato |
Swap (finance). |
| 653 ## - Termine d’indicizzazione--non controllato |
|---|
| Termine non controllato |
Swap rate. |
| 653 ## - Termine d’indicizzazione--non controllato |
|---|
| Termine non controllato |
Tax. |
| 653 ## - Termine d’indicizzazione--non controllato |
|---|
| Termine non controllato |
Time horizon. |
| 653 ## - Termine d’indicizzazione--non controllato |
|---|
| Termine non controllato |
Time series. |
| 653 ## - Termine d’indicizzazione--non controllato |
|---|
| Termine non controllato |
Trader (finance). |
| 653 ## - Termine d’indicizzazione--non controllato |
|---|
| Termine non controllato |
Tranche. |
| 653 ## - Termine d’indicizzazione--non controllato |
|---|
| Termine non controllato |
Valuation (finance). |
| 653 ## - Termine d’indicizzazione--non controllato |
|---|
| Termine non controllato |
Value (economics). |
| 653 ## - Termine d’indicizzazione--non controllato |
|---|
| Termine non controllato |
Variance. |
| 653 ## - Termine d’indicizzazione--non controllato |
|---|
| Termine non controllato |
Yield curve. |
| 653 ## - Termine d’indicizzazione--non controllato |
|---|
| Termine non controllato |
Yield spread. |
| 653 ## - Termine d’indicizzazione--non controllato |
|---|
| Termine non controllato |
Zero-coupon bond. |
| 700 1# - Accesso aggiunto--nome di persona |
|---|
| Nome di persona |
Singleton, Kenneth J. |
| Termine di ruolo |
autore |
| 850 ## - Istituzione possedente |
|---|
| Istituzione possedente |
IT-RoAPU |
| 856 40 - Localizzazione e accesso elettronico |
|---|
| URI (Uniform Resource Identifier) |
<a href="https://doi.org/10.1515/9781400829170?locatt=mode:legacy">https://doi.org/10.1515/9781400829170?locatt=mode:legacy</a> |
| 856 40 - Localizzazione e accesso elettronico |
|---|
| URI (Uniform Resource Identifier) |
<a href="https://www.degruyter.com/isbn/9781400829170">https://www.degruyter.com/isbn/9781400829170</a> |
| 856 42 - Localizzazione e accesso elettronico |
|---|
| Materiale specificato |
Cover |
| URI (Uniform Resource Identifier) |
<a href="https://www.degruyter.com/document/cover/isbn/9781400829170/original">https://www.degruyter.com/document/cover/isbn/9781400829170/original</a> |
| 942 ## - Dati aggiuntivi (Koha) |
|---|
| Tipo copia default (Koha) |
eBook |
