MARC details
| 000 -Leader |
|---|
| Leader |
04628nam a22006255i 4500 |
| 001 - Numero di controllo |
|---|
| Numero di controllo |
238590 |
| 003 - Identificatore del numero di controllo |
|---|
| Identificatore del numero di controllo |
IT-RoAPU |
| 005 - Data e orario dell'ultima transazione |
|---|
| Data e orario dell'ultima transazione |
20221214235723.0 |
| 006 - Elementi di lunghezza fissa--Caratteristiche del materiale allegato--Informazione generale |
|---|
| Elementi di lunghezza fissa--Caratteristiche del materiale allegato--Informazione generale |
m|||||o||d|||||||| |
| 007 - Campo fisso per la descrizione fisica--informazione generale |
|---|
| Campo fisso per la descrizione fisica--informazione generale |
cr || |||||||| |
| 008 - Elementi di lunghezza fissa--Informazione generale |
|---|
| Elementi di lunghezza fissa--Informazione generale |
210830t20162016gw fo d z eng d |
| 019 ## - CODED FIELD ERROR (RLIN) |
|---|
| Coded field error |
(OCoLC)1001426503 |
| 020 ## - International Standard Book Number |
|---|
| ISBN (International Standard Book Number) |
9783110463446 |
| Qualifying information |
print |
| 020 ## - International Standard Book Number |
|---|
| ISBN (International Standard Book Number) |
9783110463460 |
| Qualifying information |
EPUB |
| 020 ## - International Standard Book Number |
|---|
| ISBN (International Standard Book Number) |
9783110463453 |
| Qualifying information |
PDF |
| 024 7# - Altri identificatori standard |
|---|
| Numero standard o codice |
10.1515/9783110463453 |
| Fonte del numero o codice |
doi |
| 035 ## - Numero di controllo del sistema |
|---|
| Numero di controllo del sistema |
(DE-B1597)9783110463453 |
| 035 ## - Numero di controllo del sistema |
|---|
| Numero di controllo del sistema |
(DE-B1597)462247 |
| 035 ## - Numero di controllo del sistema |
|---|
| Numero di controllo del sistema |
(OCoLC)949960280 |
| 040 ## - Fonte della catalogazione |
|---|
| Agenzia catalografica originale |
DE-B1597 |
| Lingua della catalogazione |
eng |
| Agenzia che fa la trascrizione |
DE-B1597 |
| Regole di descrizione |
rda |
| 072 #7 - Codice di categoria di soggetto |
|---|
| Codice di categoria di soggetto |
MAT029000 |
| Fonte |
bisacsh |
| 082 04 - Numero di classificazione Decimale Dewey |
|---|
| Numero di classificazione |
332/.01/519232 21 |
| 084 ## - Numero d’altra classificazione |
|---|
| Numero di classificazione |
online - DeGruyter |
| 100 1# - Accesso principale -- nome di persona |
|---|
| Nome di persona |
Föllmer, Hans |
| Termine di ruolo |
autore |
| 245 10 - Formulazione del titolo |
|---|
| Titolo |
Stochastic Finance : |
| Complemento del titolo |
An Introduction in Discrete Time / |
| Formulazioni di responsabilità, ecc. |
Hans Föllmer, Alexander Schied. |
| 250 ## - Formulazione di edizione |
|---|
| Formulazione di edizione |
4th rev. ed. |
| 264 #1 - Produzione, pubblicazione, etc di un'opera |
|---|
| Luogo di produzione, pubblicazione, ecc. |
Berlin ; |
| -- |
Boston : |
| Nome del produttore, editore, ecc. |
De Gruyter, |
| Data di produzione, specificazione, ecc. |
[2016] |
| 264 #4 - Produzione, pubblicazione, etc di un'opera |
|---|
| Data di produzione, specificazione, ecc. |
©2016 |
| 300 ## - Descrizione fisica |
|---|
| Estensione |
1 online resource (596 p.) |
| 336 ## - Tipo contenuto |
|---|
| Tipo contenuto |
|
| Tipo contenuto (codice) |
txt |
| Fonte |
rdacontent |
| 337 ## - Tipo formato |
|---|
| Tipo formato |
|
| Tipo formato (codice) |
c |
| Fonte |
rdamedia |
| 338 ## - Formato di trasporto |
|---|
| Formato di trasporto |
|
| Formato di trasporto (codice) |
cr |
| Fonte |
rdacarrier |
| 347 ## - Caratteristiche file digitale |
|---|
| Tipo file |
text file |
| Formato di codifica |
PDF |
| Fonte |
rda |
| 490 0# - Formulazione della serie |
|---|
| Formulazione della serie |
De Gruyter Textbook |
| 505 00 - Nota formattata di contenuto |
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| Titolo |
Frontmatter -- |
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Preface to the fourth edition -- |
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Preface to the third edition -- |
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Preface to the second edition -- |
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Preface to the first edition -- |
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Contents -- |
| -- |
Part I: Mathematical finance in one period -- |
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1. Arbitrage theory -- |
| -- |
2. Preferences -- |
| -- |
3. Optimality and equilibrium -- |
| -- |
4. Monetary measures of risk -- |
| -- |
Part II: Dynamic hedging -- |
| -- |
5. Dynamic arbitrage theory -- |
| -- |
6. American contingent claims -- |
| -- |
7. Superhedging -- |
| -- |
8. Efficient hedging -- |
| -- |
9. Hedging under constraints -- |
| -- |
10. Minimizing the hedging error -- |
| -- |
11. Dynamic risk measures -- |
| -- |
Appendix -- |
| -- |
Bibliographical notes -- |
| -- |
References -- |
| -- |
List of symbols -- |
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Index |
| 506 0# - Nota sulle restrizioni all'accesso |
|---|
| Condizioni che regolano l'accesso |
restricted access |
| URI (Uniform Resource Identifier) |
<a href="http://purl.org/coar/access_right/c_16ec">http://purl.org/coar/access_right/c_16ec</a> |
| Terminologia normalizzata della restrizione all’accesso |
online access with authorization |
| Fonte del termine |
star |
| 520 ## - Riassunto, ecc. |
|---|
| Nota di riassunto, ecc. |
This book is an introduction to financial mathematics. It is intended for graduate students in mathematics and for researchers working in academia and industry.The focus on stochastic models in discrete time has two immediate benefits. First, the probabilistic machinery is simpler, and one can discuss right away some of the key problems in the theory of pricing and hedging of financial derivatives. Second, the paradigm of a complete financial market, where all derivatives admit a perfect hedge, becomes the exception rather than the rule. Thus, the need to confront the intrinsic risks arising from market incomleteness appears at a very early stage.The first part of the book contains a study of a simple one-period model, which also serves as a building block for later developments. Topics include the characterization of arbitrage-free markets, preferences on asset profiles, an introduction to equilibrium analysis, and monetary measures of financial risk.In the second part, the idea of dynamic hedging of contingent claims is developed in a multiperiod framework. Topics include martingale measures, pricing formulas for derivatives, American options, superhedging, and hedging strategies with minimal shortfall risk.This fourth, newly revised edition contains more than one hundred exercises. It also includes material on risk measures and the related issue of model uncertainty, in particular a chapter on dynamic risk measures and sections on robust utility maximization and on efficient hedging with convex risk measures. Contents:Part I: Mathematical finance in one periodArbitrage theoryPreferencesOptimality and equilibriumMonetary measures of riskPart II: Dynamic hedgingDynamic arbitrage theoryAmerican contingent claimsSuperhedgingEfficient hedgingHedging under constraintsMinimizing the hedging errorDynamic risk measures |
| 538 ## - Nota sui requisiti del sistema |
|---|
| Nota sui requisiti del sistema |
Mode of access: Internet via World Wide Web. |
| 546 ## - Nota sulla lingua |
|---|
| Nota sulla lingua |
In English. |
| 588 0# - Nota sulla fonte della discrezione |
|---|
| Nota sulla fonte della discrezione |
Description based on online resource; title from PDF title page (publisher's Web site, viewed 30. Aug 2021) |
| 650 #0 - Accesso aggiunto di soggetto--termine topico |
|---|
| Termine topico o nome geografico come accesso |
Probabilities. |
| 650 #0 - Accesso aggiunto di soggetto--termine topico |
|---|
| Termine topico o nome geografico come accesso |
Stochastic analysis. |
| 650 #4 - Accesso aggiunto di soggetto--termine topico |
|---|
| Termine topico o nome geografico come accesso |
Arbitragetheorie. |
| 650 #4 - Accesso aggiunto di soggetto--termine topico |
|---|
| Termine topico o nome geografico come accesso |
Finanzmathematik. |
| 650 #4 - Accesso aggiunto di soggetto--termine topico |
|---|
| Termine topico o nome geografico come accesso |
Hedge Fund. |
| 650 #4 - Accesso aggiunto di soggetto--termine topico |
|---|
| Termine topico o nome geografico come accesso |
Stochastik. |
| 650 #4 - Accesso aggiunto di soggetto--termine topico |
|---|
| Termine topico o nome geografico come accesso |
Stochastisches Modell. |
| 650 #7 - Accesso aggiunto di soggetto--termine topico |
|---|
| Termine topico o nome geografico come accesso |
MATHEMATICS / Probability & Statistics / General. |
| Fonte dell'intestazione o del termine |
bisacsh |
| 700 1# - Accesso aggiunto--nome di persona |
|---|
| Nome di persona |
Schied, Alexander |
| Termine di ruolo |
autore |
| 850 ## - Istituzione possedente |
|---|
| Istituzione possedente |
IT-RoAPU |
| 856 40 - Localizzazione e accesso elettronico |
|---|
| URI (Uniform Resource Identifier) |
<a href="https://doi.org/10.1515/9783110463453">https://doi.org/10.1515/9783110463453</a> |
| 856 40 - Localizzazione e accesso elettronico |
|---|
| URI (Uniform Resource Identifier) |
<a href="https://www.degruyter.com/isbn/9783110463453">https://www.degruyter.com/isbn/9783110463453</a> |
| 856 42 - Localizzazione e accesso elettronico |
|---|
| Materiale specificato |
Cover |
| URI (Uniform Resource Identifier) |
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| 942 ## - Dati aggiuntivi (Koha) |
|---|
| Tipo copia default (Koha) |
eBook |
