TY  - BOOK
AU  - Kruschwitz,Lutz
AU  - Husmann,Sven
TI  - Finanzierung und Investition
T2  - Internationale Standardlehrbücher der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften ,
SN  - 9783486702590
AV  - HG4028 .C4 
U1  - 658.152 
PY  - 2012///]
CY  - Berlin, Boston : 
PB  - Oldenbourg Wissenschaftsverlag, 
KW  - Finance
KW  - Investments
KW  - CAPM
KW  - Investitionsrechnung
KW  - Optionspreistheorie
KW  - Theorie der Kapitalstruktur
KW  - Time State Preference Model
KW  - BUSINESS & ECONOMICS / Management
KW  - bisacsh
N1  - Front Matter --; 1 Einführung: Konsumpläne und Kapitalmarkt --; 2 Entscheidungstheorie --; 3 Arbitragetheorie --; 4 Bewertungstheorie unter Sicherheit --; 5 Capital Asset Pricing Model --; 6 Time State Preference Model --; 7 Optionspreistheorie --; 8 Zinsrisiken --; 9 Kapitalstrukturpolitik --; 10 Einführung in die Statistik --; 11 Mathematisches Kompendium --; Back Matter; restricted access; Issued also in print
N2  - Die Leser des Lehrwerkes werden mit den neoklassischen Grundlagen der Finanzierungstheorie vertraut gemacht. Die wichtigsten Resultate der modernen Finanztheorie lassen sich aus sehr wenigen nutzentheoretischen Axiomen und ebenfalls nur wenigen idealisierenden Annahmen über die Funktionsweise von Märkten ableiten. Die Autoren entwickeln auf dieser Grundlage ein für die Studierenden sehr verständliches Lehrwerk. Zur Neuauflage: Die ersten vier Kapitel wurden neu strukturiert, inhaltlich erweitert und um zahlreiche Beispiele ergänzt. Kapitel 1 gibt jetzt einen ersten Überblick über das Kernproblem der Finanzierungstheorie. Kapitel 2 behandelt die Entscheidungstheorie sowohl unter Sicherheit als auch unter Unsicherheit. Die Darstellung der zugrunde liegenden Axiome wurde vertieft und um Implikationen konstanter und relativer Risikoaversion für Nutzenfunktionen ergänzt. Kapitel 3 behandelt die Bewertungstheorie unter Sicherheit und beginnt mit der Arbitragetheorie. Darauf aufbauend wird die Zinsstruktur anhand von Kapitalmarktdaten geschätzt. Schließlich werden die Entscheidungstheorie unter Sicherheit und die Arbitragetheorie unter Sicherheit jetzt zu einem mehrperiodigen Fisher-Modell zusammengeführt und einer Gleichgewichtsanalyse unterzogen. Kapitel 4 gleicht im Aufbau Kapitel 3, allerdings erfolgt die Bewertung hier unter Unsicherheit. Kapitel 4 mündet im vollständig überarbeiteten State Preference Model. Im Kapitel zur Optionspreistheorie wird jetzt gezeigt, wie man das Black-Scholes-Modell aus dem Binomialmodell entwickeln kann
UR  - https://doi.org/10.1524/9783486716078
UR  - https://www.degruyter.com/isbn/9783486716078
UR  - https://www.degruyter.com/document/cover/isbn/9783486716078/original
ER  -