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Finanzierung und Investition / Lutz Kruschwitz, Sven Husmann.

By: Contributor(s): Material type: TextTextSeries: Internationale Standardlehrbücher der Wirtschafts- und SozialwissenschaftenPublisher: Berlin ; Boston : Oldenbourg Wissenschaftsverlag, [2012]Copyright date: ©2012Description: 1 online resourceContent type:
Media type:
Carrier type:
ISBN:
  • 9783486702590
  • 9783486716078
Subject(s): DDC classification:
  • 658.152
LOC classification:
  • HG4028 .C4
Other classification:
  • online - DeGruyter
Online resources: Available additional physical forms:
  • Issued also in print.
Contents:
Front Matter -- 1 Einführung: Konsumpläne und Kapitalmarkt -- 2 Entscheidungstheorie -- 3 Arbitragetheorie -- 4 Bewertungstheorie unter Sicherheit -- 5 Capital Asset Pricing Model -- 6 Time State Preference Model -- 7 Optionspreistheorie -- 8 Zinsrisiken -- 9 Kapitalstrukturpolitik -- 10 Einführung in die Statistik -- 11 Mathematisches Kompendium -- Back Matter
Summary: Die Leser des Lehrwerkes werden mit den neoklassischen Grundlagen der Finanzierungstheorie vertraut gemacht. Die wichtigsten Resultate der modernen Finanztheorie lassen sich aus sehr wenigen nutzentheoretischen Axiomen und ebenfalls nur wenigen idealisierenden Annahmen über die Funktionsweise von Märkten ableiten. Die Autoren entwickeln auf dieser Grundlage ein für die Studierenden sehr verständliches Lehrwerk. Zur Neuauflage: Die ersten vier Kapitel wurden neu strukturiert, inhaltlich erweitert und um zahlreiche Beispiele ergänzt. Kapitel 1 gibt jetzt einen ersten Überblick über das Kernproblem der Finanzierungstheorie. Kapitel 2 behandelt die Entscheidungstheorie sowohl unter Sicherheit als auch unter Unsicherheit. Die Darstellung der zugrunde liegenden Axiome wurde vertieft und um Implikationen konstanter und relativer Risikoaversion für Nutzenfunktionen ergänzt. Kapitel 3 behandelt die Bewertungstheorie unter Sicherheit und beginnt mit der Arbitragetheorie. Darauf aufbauend wird die Zinsstruktur anhand von Kapitalmarktdaten geschätzt. Schließlich werden die Entscheidungstheorie unter Sicherheit und die Arbitragetheorie unter Sicherheit jetzt zu einem mehrperiodigen Fisher-Modell zusammengeführt und einer Gleichgewichtsanalyse unterzogen. Kapitel 4 gleicht im Aufbau Kapitel 3, allerdings erfolgt die Bewertung hier unter Unsicherheit. Kapitel 4 mündet im vollständig überarbeiteten State Preference Model. Im Kapitel zur Optionspreistheorie wird jetzt gezeigt, wie man das Black-Scholes-Modell aus dem Binomialmodell entwickeln kann.
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Item type Current library Call number URL Status Notes Barcode
eBook eBook Biblioteca "Angelicum" Pont. Univ. S.Tommaso d'Aquino Nuvola online online - DeGruyter (Browse shelf(Opens below)) Online access Not for loan (Accesso limitato) Accesso per gli utenti autorizzati / Access for authorized users (dgr)9783486716078

Front Matter -- 1 Einführung: Konsumpläne und Kapitalmarkt -- 2 Entscheidungstheorie -- 3 Arbitragetheorie -- 4 Bewertungstheorie unter Sicherheit -- 5 Capital Asset Pricing Model -- 6 Time State Preference Model -- 7 Optionspreistheorie -- 8 Zinsrisiken -- 9 Kapitalstrukturpolitik -- 10 Einführung in die Statistik -- 11 Mathematisches Kompendium -- Back Matter

restricted access online access with authorization star

http://purl.org/coar/access_right/c_16ec

Die Leser des Lehrwerkes werden mit den neoklassischen Grundlagen der Finanzierungstheorie vertraut gemacht. Die wichtigsten Resultate der modernen Finanztheorie lassen sich aus sehr wenigen nutzentheoretischen Axiomen und ebenfalls nur wenigen idealisierenden Annahmen über die Funktionsweise von Märkten ableiten. Die Autoren entwickeln auf dieser Grundlage ein für die Studierenden sehr verständliches Lehrwerk. Zur Neuauflage: Die ersten vier Kapitel wurden neu strukturiert, inhaltlich erweitert und um zahlreiche Beispiele ergänzt. Kapitel 1 gibt jetzt einen ersten Überblick über das Kernproblem der Finanzierungstheorie. Kapitel 2 behandelt die Entscheidungstheorie sowohl unter Sicherheit als auch unter Unsicherheit. Die Darstellung der zugrunde liegenden Axiome wurde vertieft und um Implikationen konstanter und relativer Risikoaversion für Nutzenfunktionen ergänzt. Kapitel 3 behandelt die Bewertungstheorie unter Sicherheit und beginnt mit der Arbitragetheorie. Darauf aufbauend wird die Zinsstruktur anhand von Kapitalmarktdaten geschätzt. Schließlich werden die Entscheidungstheorie unter Sicherheit und die Arbitragetheorie unter Sicherheit jetzt zu einem mehrperiodigen Fisher-Modell zusammengeführt und einer Gleichgewichtsanalyse unterzogen. Kapitel 4 gleicht im Aufbau Kapitel 3, allerdings erfolgt die Bewertung hier unter Unsicherheit. Kapitel 4 mündet im vollständig überarbeiteten State Preference Model. Im Kapitel zur Optionspreistheorie wird jetzt gezeigt, wie man das Black-Scholes-Modell aus dem Binomialmodell entwickeln kann.

Issued also in print.

Mode of access: Internet via World Wide Web.

In German.

Description based on online resource; title from PDF title page (publisher's Web site, viewed 28. Feb 2023)