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100 1 _aBloss, Michael
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245 1 0 _aFinancial Engineering :
_bStrategien, Bewertungen und Risikomanagement /
_cMichael Bloss.
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_bDe Gruyter Oldenbourg,
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490 0 _aDe Gruyter Studium
505 0 0 _tFrontmatter --
_tVorwort zur fünften Auflage --
_tVorwort zur vierten Auflage --
_tInhaltsübersicht --
_tAbkürzungs- und Symbolverzeichnis --
_tAbbildungsverzeichnis --
_tTabellenverzeichnis --
_tModul I: Grundlagen des Financial Engineering --
_t1 Financial Engineering – Aufbau und Konzeption --
_t2 Die quantitativen Grundlagen des Financial Engineering --
_t3 Ethische und nachhaltige Grundsätze für ein erfolgreiches Financial Engineering --
_tModul II: Plain-Vanilla-Derivate --
_t4 Terminbörsen und Terminmärkte --
_t5 Futures --
_t6 Optionen --
_t7 Devisen- und Warentermingeschäfte --
_tModul III: Non-Plain-Vanilla-Derivate und Strukturen --
_t8 OTC-Derivate und exotische Strukturen --
_t9 Kreditderivate --
_t10 Wetterderivate --
_t11 Börsengehandelte Inflationsderivate --
_t12 Versicherungsderivate --
_tModul IV: Anwendung von Derivaten und deren Risikomanagement --
_t13 Derivate zur Strukturierung komplexer Portfolios --
_t14 Einsatz von Derivaten im Financial Engineering und im Fondsmanagement --
_t15 Die Wertpapierleihe und das Repo-Geschäft --
_t16 Risiko- und Sicherheitenmanagement --
_tSchlusswort --
_t17 Appendix --
_tLiteratur --
_tStichwortverzeichnis
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520 _aWie faszinierend die Welt der Derivate und die damit verbundene, angewandte Mathematik ist, kann man im Fachgebiet des Financial Engineerings entdecken. Es ist ein spezieller Teil der Finanzwirtschaft, in dem die Grenzen zwischen Mathematik, Modellkunde und derivativen Instrumenten zu einer ganzheitlichen Strategie und Betrachtungsweise verschmelzen. Diese Vielschichtigkeit ist es, was das Financial Engineering so interessant und reizvoll macht. Das vorliegende Buch erarbeitet diese Strategien, Bewertungsmodelle und Risikomanagementsysteme und bindet diese aktiv in den Financial Engineering Prozess ein. Dabei wird der Ansatz verfolgt, neben der theoretischen Darstellung auch auf die praktischen Einsatzmöglichkeiten einzugehen, ohne die quantitativen Grundlagen aus den Augen zu verlieren. Erweitert wurde die Vorauflage um einen tieferen Blick auf die jeweiligen Instrumente, deren Modellrahmen sowie der eingängigen Risikoeinschätzung im Aggregat. Die Einführung von neuen Instrumenten, wie zum Beispiel der Daily Options an der Eurex, sowie neue Anforderungen, welche die Regulatorik und die ESG-Kriterien mit sich bringen werden ebenfalls aufgegriffen und besprochen.
530 _aIssued also in print.
538 _aMode of access: Internet via World Wide Web.
546 _aIn German.
588 0 _aDescription based on online resource; title from PDF title page (publisher's Web site, viewed 20. Nov 2024)
650 0 _aFinancial engineering.
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